从机械执行到主客观结合——浅谈交易策略丨刘大专栏
斯坦利·克罗师长教师有部书，叫做《克罗谈期货买卖计谋》，是我很是喜好的读物。这本书在海内有两个版本，此中一个比力薄，赤色封面，副题目是“奇异的墨菲法例”，内里有克罗师长教师对《孙子兵书》的感悟，也简单地提到了他的买卖体系，是一组双均线交织。跟每一个初学者同样，我那时对这部门最感乐趣，厥后渐渐地贯通到，真实的宝藏不在这里。如今，买卖体系这个观点，对大部门买卖者而言已是耳熟能详，在前几年，还算是很有神秘感的辞汇。不少人去进修他人的体系，想要采纳拿来主义。觉得如许便可以万事大吉，跟我当初同样。
凡是来讲，体系只有在开辟者的手里，才能陽萎治療,焕发出最壮大的气力。这就比如亲生儿子比力可靠，是一个事理。得到了体系，却不克不及获得跟开辟者一样的结果，缘由安在？由于咱们其实不领会开辟者的心智模式：他若何对待问题，阐发问题，解决问题。在他眼里理所固然的事变，在咱们可能感觉匪夷所思，以是就会发生不认同，然后衍生出猜疑、否认、变节等举动。
幸亏，心智模式也是可以习得的。从哪里学呢，固然是理念和计谋。
买卖理念、计谋、体系，是有一个递进的瓜葛。
理念最虚，就比如是自由、同等、泛爱、民主、人权等。听着都对，可是若何落实呢？
为了推广和保障这些空幻且高尚的理念，人们扶植了国度政权，制订了法令系统，规范各项事件的运作。法令表示为详细的条则，是可见的，在其上有一个不成见的工具，叫做法理。法理是法令条则内涵的根基精力，是评判事物对错的根来源根基则。
固然人们制订了众多且过细的法令，对各类可能产生的环境都做了划定，但毕竟不成能满有把握。总有些特别环境没有现成的法令条则可以应答。或，跟着期间的变革，人们的品德观念、经济的成长程度在变，法令条则也会呈现不合用的环境。
这时辰，怎样办呢？固然不克不及枯燥教条，而是按照法理，来从新审阅和果断。
好比前段时候满城风雨的山东聊城产生的“刺死辱母者”一案。事变产生后，到底应当怎样判，激发社会各界遍及存眷。随后，国度司法部分高度器重，在彻查究竟的根本上，连系有关的法令划定，掂量品德舆论的影响，做出了裁决。
裁决进程不是机器的、照本宣科的。在此中有客观成份，也有主观成份。客观的固然是究竟和现有法令，这是根本。主观的是司法部分在全部判案进程中的思虑、考虑。
这对咱们做买卖的人，有甚么开导呢？
常见的趋向买卖体系，无论何等紧密工致，老是客观、机器、可量化的。好比海龟，冲破多久的高点、低点？止损是一个仍是两个N？这都是详细的。若是彻底按此操作，就成为了纯机器买卖者了。省心当然是省心，可是，跟着市场的进化，经常有力有未逮的感受。
我入门的时辰，遭到发蒙教员的影响，是纯洁的机器化买卖信仰者，把小我的主观盘感看作洪水猛兽。教员频频夸大遵照买卖体系的首要性：它具备很是壮大的包涵能力，各类匪夷所思的代价颠簸都能被他吃到肚子里，然后消化掉。固然有的行情很难吃，味道很差，很粉碎肠道（账户），可是没事儿，过一阵子就可以规复康健。
体系亏掉的钱，它能再赚回来，可是你亏掉的钱，就未必。教员如许说。
想一想看，确切是如许的，吃亏是体系的一部门，是它的运营本钱。而对付人来讲，若是没有的到达必定的程度，谁敢说这话？搞欠好，亏了就是亏啦，并且会亏更多的。
厥后，在另外一位教员的开导下，我意想到纯机器化操作彻底否认了人的价值，也是有偏颇的。
买卖不是百分百的科学，也有艺术的成份。这个艺术体如今人的个性和缔造性。一样的盘面，一样的气概，一样的体系，能做出分歧的事迹来。这不是颇有趣吗？
一小我做任何事变，足够久了，几多有些履历，会发生模胡的灵感。灵感其实不可耻，可耻的是自觉得是的执念。那末，两者之间又若何区别呢？
我认为，基于买卖理念推导出的买卖计谋，在这里可以饰演雷同法理的脚色。
若是某一个裁决在当前法令中找不到明文划定，可是合适法理，咱们依然是会承认的。反之，若是不合适法理，那末就违反了建立法令的初志，硬要裁决，就有多是徇私枉法。
一样的事理，若是某一个操作不合适体系，可是，也不忤逆体系，这里有一其中间地带，咱们该若何评估它？——引入根基计谋：合适计谋的是灵感，违反计谋的是执念。
根基计谋不止一条，《克罗谈期货买卖计谋》内里根基上涵盖了趋向买卖的焦点计谋。好比趁势、轻仓、止损、长线、强弱等。
咱们举个具方式子来阐明一下：当短时间趋向和持久趋向冲突的时辰，该若何站队？
这就是必要辨析短时间和持久趋向之间的瓜葛：（后文简称大趋向、小趋向）
持久趋向是从短时间趋向成长强大而来的；
持久趋向中常常包括了多个短时间趋向；
持久趋向的改变是从短时间趋向的反向活动起头的。
普通一点说：大树干是从小树枝长成的，大树干上长了不少小树枝，枯败和残落是从小树枝起头，渐渐漫延到大树干的。
正由于如斯，当咱们@发%D126d%明大趋%l6F64%向@和小趋向是冲突时，就进入了一个含糊其词的模胡区域：持久趋向有可能反转。但，仅仅是有可能罢了。
按照趁势的理念，持久趋向的靠得住度，天然是比短时间趋向要强，正所谓：不要和趋向做对。以是，违反它，是不成取的。
可是常言道：物极必反、见微知著。若是咱们比及大趋向反转的旌旗灯号出来了，再入场操作，可能黄花菜都凉了。
因而呈现了三个问题：
可不成以操作？
若是不操作，则比及甚么环境下才可以从新操作？
若是操作，按照甚么原则操作？详细怎样操作？
按照对这三个问题的分歧谜底，分歧的买卖气概就可以有所表现。若是一个买卖者的看盘周期比力长，买卖的时候框架比力大，他比力信仰持久趋向的气力，凡是会选择不操作。
不操作是临时的，比及机会成熟，仍是要做。怎样算机会成熟？
这就触及到：若何果断趋向仍在顺延，或已反转。很明显，若是发明仍在顺延，则趁势再参与便可，若是确实已反转了，那末就起头以反标的目的做趁势买卖。
在获得顺延和反转的旌旗灯号以前，仓位是空的。以是这个计谋的离场时候可能比力多，做起来安逸，必要耐烦期待。克罗师长教师频频夸大耐烦的首要性。
而不肯意多等的人，不会遏制操作。他们的操作，又分成2种分歧的气概。
一种是将小趋向看作是对大趋向的批改，大趋向是不会等闲扭转的，以是，他们会逢高做空、逢低做多，即克罗师长教师说的“顺着大趋向，逆着小趋向”。在这个进程中，因为本身是顺大势的，他们感触本身仍是在“势”的庇佑之下，以是能降服因逆反小趋向所带来的不适感，做到“顶着打”。又由于，小趋向究竟结果有可能会发育起来，进化成“彻底体”——反向大趋向，这类几率是存在的，以是，又不敢过激，仓位上就要少许屡次，分批建仓，优化本钱。
另外一种气概的人，则可以看作波段买卖者，他们其实不太@在%Mkw8m%意大趋%l6F64%向@。只用心做好能组建成大趋向的零部件——小趋向，就足够了。至因而多，是空，不太在乎。以是，他们会直接顺着小趋向操作。那末出于对大趋向的畏敬，本身也晓得是在摸顶部区域、底部区域，究竟结果是气儿不那末壮，以是，仓位凡是城市小一点——相比力那些与大趋向标的目的共振的小趋向来讲。若是赌错了，那末止损也少，若是赌对了，则已抢了先机，后面果然发育起来了，也会有充实的时候和空间去加仓。
以是，仅仅就趋向的级别而言，就会发生分歧的气概。这些气概有错吗？小我见解是都没有甚么错。由于，他们都充实地斟酌到了趁势与转势的辩证瓜葛、机会和危害的掂量选择。这都是理性的操作。
不论是经由过程甚么法子摸索趋向的发生、存在、持续、反转，终极的方针都是为了捉住一波延续性的行情。以是，算是殊途同归。
前人云：应用之妙在于同心专心。一样的体系，好比说克罗师长教师的双均线。落入分歧的人手里，颠末个性化的革新和应用，可以缔造出丰硕多彩的用法。
双均线自己，算不上买卖体系。只能算是技能东西。是器的层面，好比宝剑。
应用体系化的思惟将双均线打造成一个可以或许轮回地举行开平决议计划的事情流程，即买卖体系，这是术的层面，好比剑法。
在应用剑法的同时，连系那时的战况、地形，做出趋近、撤退退却、闪避等动作，这是计谋，是法的层面，好比步法。
超出在这之上的是战役思惟。这是道的层面，好比兵书。
进修做买卖，按上面的次序有一正一反两条路径，从教员的角度，对应两种培育法子。
第一种，从器入手，话未几说，理未几讲，往死了练就行。让学生在实践中试探，终极本身悟道。大部门草根买卖员都是如许汽機車借款,发展起来的。日本人信这个，认为教员讲的太多了，反而是对学生的不卖力。拜见《学箭悟禅录》。
第二种则反过来，从道入手，一层层的逻辑讲下来，有理有据，逻辑自洽，听完了，知其然且知其以是然，利落索性淋漓。如许入门是比力快，但仍然必要一个把常识深化到举动中的进程。不成能“砰”的一声，开悟了，从此过上了幸福快活的糊口。无论那条路，买卖员都不是速成的。
只有吃透了理念，才能理解计谋，只有在尊敬计谋的条件下，才能有选择性地不遵守体系。
当体系左支右绌的时辰，经由过程小我的主观做调理，好比过滤一些开仓旌旗灯号，机动平仓，追加仓位，都是可以的。只要不违背根基计谋便可。长此以往，人也融入到买卖体系傍边，成为体系的一个模块，这就可以实现买卖气概从纯机器化到主客观连系的转化。
■ 本文作者刘大1984为知乎专栏作者，长于趋向追踪，原文颁发自知乎专栏 /趋向买卖条记本/，可点击下方“浏览原文”检察作者专栏。
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